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资本市场操纵行为量化、监测与监管研究
更新时间:2024-05-22 15:34:56 最新章节:内容简介
书籍简介
目前国内外市场操纵监测,大都使用相关性分析、线性回归分析或者数据挖掘技术,基于信息披露对传统的市场监测指标建立监测模型,无法准确、全面、及时发现复杂多变的市场操纵行为。本书针对此问题,从市场操纵问题的三个方面进行系统性的研究:第一,如何从交易本质中提炼出操纵策略的量化特征,研究其对微观市场结构的影响;第二,如何在传统监测指标基础上构建量化交易、异常波动以及市场监测指标之间的拓扑结构,基于因果逻辑与统计原理,建立基于量化结果的实时监测操纵行为的诊断模型;第三,如何将操纵行为相关指标量化,并标准化为可监管的条例,为资本市场大数据的监管条例和规制的闭环管理与决策框架提供建设性建议。本书构建了一条“监管法规→案例数据→交易本质识别→大数据量化建模→可操作性的监管法规”的闭环通路,达到大数据价值发现和监管决策的关联交互的目的,为实时、有效的监管市场操纵提供一种数量化、可操作的新方法。
品牌:中国经济出版社
上架时间:2022-10-01 00:00:00
出版社:中国经济出版社
本书数字版权由中国经济出版社提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
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姚远
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